بررسی تجربه‌های جدید مدیریت ریسک بانک‌های خصوصی در کمیسیون مدیریت ریسک کانون

پروژه ارزیابی آثار سناریوهای کلان بر شبکه بانکی با رویکرد استقرار نظام تداوم کسب‌وکار (BCMS) و تجربه‌های بانک‌های عضو در حوزه مدل‌سازی ریسک، فناوری اطلاعات و پایش ریسک در چهارمین نشست کمیسیون مدیریت ریسک کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بررسی شد.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی کانون بانک‌های خصوصی، چهارمین نشست کمیسیون مدیریت ریسک کانون در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان بانک‌های عضو برگزار شد و طی آن، مهم‌ترین وقایع، تجربیات و چالش‌های یک ماه گذشته در حوزه مدیریت ریسک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، پروژه ارزیابی آثار سناریوهای کلان بر شبکه بانکی با رویکرد استقرار نظام تداوم کسب‌وکار (BCMS) ارائه شد. این پروژه با هدف تقویت آمادگی شبکه بانکی در برابر تغییرات و سناریوهای مختلف محیطی و اقتصادی و افزایش تاب‌آوری عملیاتی بانک‌ها در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.

مدیریت ریسک در شبکه بانکی، طی سال‌های اخیر از یک رویکرد صرفاً کنترلی به یکی از ارکان مهم حکمرانی و تداوم فعالیت مؤسسات اعتباری تبدیل شده است. در همین چارچوب، مقررات ناظر بر مؤسسات اعتباری نیز بر شناسایی، سنجش، پایش و کنترل انواع ریسک‌های مؤثر بر تداوم فعالیت، از جمله ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار و تطبیق تأکید دارد.

در ادامه این نشست، مدیر ریسک بانک اقتصاد نوین به تشریح تجربیات این بانک در زمینه استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق (Deep Learning)  برای مدل‌سازی احتمال نکول (PD)، استقرار چارچوب‌های مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و طراحی داشبوردهای پایش ریسک و تطبیق پرداخت و این تجربیات را با سایر اعضای کمیسیون به اشتراک گذاشت.

همچنین دبیران کمیسیون‌های فرعی ریسک عملیاتی و فناوری اطلاعات و ریسک نقدینگی و اعتباری، گزارشی از آخرین جلسات و اقدامات انجام‌شده ارائه کردند و موضوعات تخصصی مرتبط با هر یک از حوزه‌های ریسک مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از نشست، دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و به‌طور مشخص چالش‌های اجرایی ماده ۱۳ آن بررسی شد. اعضای کمیسیون در این زمینه بر ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری میان واحدهای مختلف و ایجاد هماهنگی و هم‌سویی بیشتر میان واحد تطبیق و مدیریت ریسک سازمانی (ERM) تأکید کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، اعضای کمیسیون بر این دیدگاه تأکید داشتند که فعالیت واحد تطبیق باید در چارچوب نظام یکپارچه مدیریت ریسک سازمانی بانک تعریف شود تا ضمن تفکیک دقیق مسئولیت‌ها، از ایجاد ساختارهای موازی جلوگیری و اثربخشی فرآیند شناسایی، پایش و کنترل ریسک در بانک‌ها تقویت شود.

کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی طی سال‌های اخیر، مدیریت ریسک را به‌عنوان یکی از محورهای تخصصی فعالیت کمیسیون‌های خود دنبال کرده و کمیسیون مدیریت ریسک نیز با ایجاد کمیسیون‌های فرعی و فراهم کردن زمینه تبادل تجربه میان بانک‌های عضو، تلاش دارد موضوعات حرفه‌ای و چالش‌های اجرایی این حوزه را به‌صورت مشترک بررسی و برای آنها راهکارهای تخصصی ارائه کند.