اعلام مصوبات شورای نشر پژوهشکده بیمه در خرداد ماه ۱۴۰۳

در جلسه شورای نشر پژوهشکده بیمه که روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ با حضور اعضای این شورا در پژوهشکده بیمه برگزار شد، انتشار ۲ کتاب در بخش ترجمه به تصویب رسید.

به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشکده بیمه، در جلسه مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ شورای نشر پژوهشکده بیمه، ترجمه دو کتاب شامل
۱٫    Loss Models: From Data to Decision
۲٫    Actuarial Finance: Derivatives Quantitative Models and Risk Management
به تصویب رسید.
کتاب «الگوهای زیان: از داده تا تصمیم» نوشته استوارت گلاگمن [۱]، گوردان ویلموت [۲] و هری پانجر [۳] در شش بخش و ۱۹ فصل نگارش و ویرایش پنجم آن در ماه می سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات وایلی  [۴]منتشر گردیده است.
این کتاب، راهنمای اصلاح‌شده و به‌روز شده‌ای است که بررسی ژرفی از روش‌های الگو‌سازی مورد استفاده در بسیاری از شاخه‌های علم بیم‌سنجی را عرضه می‌کند و پنجمین ویرایش آن، بر مواد آزمون‌های تازه تجدیدنظر شده ریاضیات بیم‌سنجی کوتاه‌مدت (STAM) [۵] و ریاضیات بیم‌سنجی بلندمدت (LTAM) [۶] انجمن بیم‌سنج‌ها (SOA) [۷] تمرکز دارد.
این منبع حیاتی که برای انعکاس این تغییرات در آزمون‌ها به روزرسانی شده است، به بیم‌سنج‌ها و افرادی که مشتاق این حرفه هستند، رویکردی عملی به مفاهیم و روش‌های مورد نیاز برای موفقیت در این حرفه را ارائه می‌دهد. همچنین، این روش‌ها برای هر فردی که از داده‌های زیان برای ساخت الگو‌هایی برای ارزیابی هر نوع ریسک استفاده می‌کند، ارزشمند خواهد بود.
کتاب «الگوهای زیان: از داده تا تصمیم» شامل نمونه‌های فراوانی است که کاربردهای واقعی مفاهیم ارائه‌شده را برجسته می‌سازد و بر محاسبات و اجرای صفحه‌گسترده، تأکید دارد. کتاب حاضر، با تمرکز بر فرآیند زیان، روش‌های کمّی ضروری مانند متغیرهای تصادفی[۸] ، کمیت‌های توزیعی پایه [۹] و روش بازگشتی[۱۰]  را مرور می‌کند و روش‌های طبقه‌بندی و ایجاد توزیع‌ها [۱۱] را مورد بحث قرار می‌دهد. روش‌های تخمین پارامتریک[۱۲] ، غیرپارامتریک و بیزی [۱۳] به طور کامل پوشش داده شده است. علاوه بر این، نگارندگان توصیه‌های عملی برای انتخاب یک الگو، مناسب ارائه می‌دهند.
کتاب «تامین مالی بیم‌سنجی: مشتقات، الگوهای عددی و مدیریت ریسک» نوشته ژان فرانسوا رانئو[۱۴]  و ماتیو بودرو [۱۵] نیز در سه بخش و ۲۰ فصل تنظیم گردیده است و ویرایش اول آن در ماه مارس سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات وایلی منتشر شده است.
کتاب «تامین مالی بیم‌سنجی: مشتقات، الگوهای عددی و مدیریت ریسک» کتاب درسی جدیدی است که مقدمه‌ای جامع بر الگو‌ها و روش‌های حوزه نوظهور امور مالی بیم‌سنجی [۱۶] را ارائه می‌کند.
این مجلد راهنمای روشن و کاربردی در حوزه روبه‌رشد تامین مالی بیم‌سنجی است که بر الگوهای ریاضی و روش‌های مورد استفاده در امور مالی بیم‌سنجی برای قیمت‌گذاری و پوشش [۱۷] تعهدات بیم‌سنجی [۱۸] در معرض بازارهای مالی و سایر موارد احتمالی، تمرکز دارد. تامین مالی بیم‌سنجی، با ریشه در ریاضیات مالی مدرن، به دلیل ماهیت بلندمدت تعهدات بیمه‌ای، وجود مرگ و میر یا سایر موارد احتمالی و ساختار و مقررات بازارهای بیمه و بازنشستگی، چالش‌های منحصر به فردی را ارائه می‌دهد.
کتاب «تامین مالی بیم‌سنجی: مشتقات، الگوهای عددی و مدیریت ریسک» با انگیزه اولیه و طراحی دو بیم‌سنج به رشته تحریر درآمده است که در آن، علاوه بر ایجاد تعادل بین ریاضیات و امور مالی، برای درک دانشجویان کارشناسی بیم‌سنجی، ابزارهای بیم‌سنجی را در خط مقدم قرار می دهد. نویسندگان در حالی که نظریه کلاسیک ریاضیات مالی را مورد بحث قرار می‌دهند، پیش‌زمینه کاملی در حوزه‌های مهمی همچون شناخت گزینه‌های مندرج در تعهدات بیم‌سنجی، تعیین کمیت و قیمت‌گذاری مناسب تعهدات و استفاده از مشتقات و سایر دارایی‌ها برای مدیریت ریسک‌های بیم‌سنجی و تامین مالی، ارائه می‌کنند.
در این کتاب ابزارهای بیم‌سنجی با حدود ۳۰۰ مثال و ۲۰۰ تمرین، نشان داده شده است و همچنین، این کتاب شامل خلاصه‌های پایان فصل است تا به خواننده کمک کند، مهم‌ترین مفاهیم را مرور کند.

[۱] Stuart A. Klugman

[۲] Gordon E. Willmot

[۳] Harry H. Panjer

[۴] WILEY

[۵] Short-Term Actuarial Mathematics

[۶] Long-Term Actuarial Mathematics

[۷] Society of Actuaries

[۸] Random variable

[۹] Basic distributional quantity

[۱۰] Recursive method

[۱۱] Distribution

[۱۲] Parametric

[۱۳] Bayesian

[۱۴] Jean-François Renaud

[۱۵] Mathieu Boudreault

[۱۶] Actuarial finance

[۱۷] Hedging

[۱۸] Actuarial liability